Informação Mútua: Uma Medida de Dependência Não-Linear

Abstract

A questão que se coloca neste artigo é: “Será que é possível avaliar a dependência global (linear e não-linear) nas taxas de rendibilidade de índices bolsistas internacionais, sem necessidade de especificar à priori quaisquer modelos ou distribuição de probabilidade? Pretende-se mostrar que a informação mútua apresenta propriedades que a tornam uma medida de dependência interessante, residindo a sua principal vantagem no facto de captar eventuais correlações não-lineares, sem a necessidade de assumir modelos pré-determinados e distribuição de probabilidade dos dados.