A Entropia como Medida de Informação na Modelação Económica

Abstract

Neste artigo, é analisada a entropia como medida de informação e incerteza na modelação económica. Tal aplicação é justificada pelas limitações apresentadas pelos tradicionais modelos económico-financeiros, nomeadamente quanto à forma como é medida a incerteza, e pelas similaridades existentes entre a física, a teoria da informação e a teoria económico-financeira. A forma como a entropia é adoptada pela teoria da informação, assumindo-se como a incerteza patente numa determinada distribuição de probabilidade é utilizada no seio da teoria económica, que a encara como medida de dispersão global, de incerteza e, acima de tudo, como medida de informação, revelando-se eficaz na avaliação de activos financeiros e de mercados. São dados alguns exemplos de aplicação, sendo de realçar as similitudes existentes entre a entropia e informação mútua e a regressão linear.