Regressão linear múltipla

Abstract

O tema desta Lição, "Regressão linear múltipla", terá um cariz teórico-prático. Numa primeira fase é feita a ligação entre a regressão linear simples e a regressão linear múltipla, no sentido de justificar a utilização de mais variáveis no modelo de regressão com vista à melhor explicação da variável dependente. O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), já apresentado em aula anterior aquando da regressão linear simples, é aqui apresentado, essencialmente, enquanto generalização do primeiro, sendo explorado na sua versão matricial. Os pressupostos do Teorema de Gauss-Markov são também alvo de análise, sendo apresentados de modo mais intuitivo, dado terem sido alvo de apresentação detalhada aquando da explicação do modelo de regressão linear simples. O enfoque será então dado à estimação de modelos de regressão linear múltipla, interpretação dos resultados, inferência para coeficientes individuais, para o modelo global e para a comparação entre o modelo global e um modelo restrito. Será também explorada a utilização de variáveis binárias enquanto variáveis independentes, dando especial atenção à sua construção, interpretação enquanto variáveis que podem promover alterações na constante ou alterações no declive da equação.